Big Data: Baloise kooperiert mit KI-Startup Brainalyzed

Baloise Asset Management
7. August 2020
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Künstliche Intelligenz im Asset Management

Neue Methoden im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) verändern zunehmend die Art und Weise, wie Asset Management betrieben wird. Um sich zukunftssicher aufzustellen, hat es sich Baloise Asset Management zur Aufgabe gemacht, sukzessive Know-how aufzubauen. Im Zuge dessen arbeitet Baloise Asset Management bereits seit zwei Jahren eng mit dem KI-Startup Brainalyzed zusammen. Die Gründer haben eine Deep-Learning-Plattform entwickelt, mit der datenbasierte Prognosen und Einschätzungen getroffen werden können. Im ersten Teil des Interviews berichtet Nisha Nicotra, Senior Portfolio Managerin, von gemeinsamen Zielen und Meilensteinen. Nun erklärt sie, in welchen Bereichen der Baloise Asset Management Künstliche Intelligenz bereits eingesetzt wird, und welche Aufgabe sie dabei übernimmt.

In welchen Bereichen von Baloise Asset Management kommt KI bereits zum Einsatz?

Nisha Nicotra: Mit Künstlicher Intelligenz kann man sehr kreativ sein. Dabei gelten Daten gewissermassen als Treibstoff der KI-Ökonomie. Doch dabei ist natürlich nicht nur die Menge der Daten, sondern auch die Qualität sehr wichtig. Auf dieser Basis gibt es mehrere Use Cases, die wir beobachten und ausgiebig testen, bevor die gewonnen Erkenntnisse im Tagesgeschäft zum Einsatz kommen. So haben wir beispielsweise unser Aktienresearch optimieren können. Unser Ziel war es, einen Value über der Benchmark zu erreichen. Aktuell sieht es so aus, als wenn diese deutlich geschlagen wird. Darüber hinaus haben wir im Bereich Portfoliomanagement einen Use Case entwickelt, um Credit Spreads, also die Renditedifferenz zwischen einer risikolosen und einer risikobehafteten Anleihe, vorherzusagen. Hierfür haben wir spezifische Parameter und ein Ziel definiert, nach denen das Tool analysiert. Indem wir historische Daten aus über 15 Jahren einspeisen, ist die Deep-Learning-Plattform in der Lage, die neuronalen Netze dementsprechend zu trainieren. Dafür stehen uns rund 5.000 Datensätze zur Verfügung. Diese ermöglichen es der Plattform, Zeitreihen selbst zu berechnen, und somit Vorhersagen zu treffen.

Inwiefern können die Baloise und Brainalyzed als Startup voneinander lernen?

Nicotra: Wir lassen in dieser Partnerschaft unser Branchen-Know-how im Asset-Management einfliessen – und lassen uns zugleich von der Innovationskraft und dem frischen Wind des Brainalyzed-Teams inspirieren. Das Startup sammelt wiederum Erfahrungen im Corporate-Umfeld, kann Kontakte aufbauen und in der Finanzbranche nachhaltig Wurzeln schlagen.

Was ist Ihre Aufgabe in dieser Partnerschaft?

Nicotra: Ich bin im Bereich Portfoliomanagement tätig und seit März 2019 an der Kooperation mit Brainalyzed beteiligt. Ich entwickle Cases, teste die Plattform – und setze mich dafür ein, dass diese Möglichkeit bei der Baloise verbreitet wird. Denn: Je mehr Personen damit arbeiten, desto mehr Input bekommen wir bzw. umso besser und schneller können wir mögliche Fehler aufdecken. Nur so lässt sich die Qualität der Plattform maximieren. Der optimale Ablauf ist: Use Cases entwickeln, testen, live gehen. Also besteht unsere Challenge darin, die Use Cases möglichst schnell ins Tagesgeschäft zu integrieren, um weitere Erkenntnisse zu erhalten. Darüber hinaus tausche ich mich regelmässig im AI Research Circle aus. Hier kommen bei uns abteilungsübergreifend KI-Experten zusammen, um Erfahrungen in Bezug auf verschiedene Cases auszutauschen.

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Nisha Nicotra ist Senior Portfolio Manager Fixed Income bei Baloise Asset Management